Wykład, ćwiczenia i Laboratorium obejmują klasyczne już wprowadzenie do modelowania ryzyka miarami koherentnymi jak Expected shortfall jak i wymagalnymi prawem VaR.
- Nauczyciel: Karol Dziedziul
Zarządzanie ryzykiem w warunkach niepewności
Opcje zapisów
Goście nie mają prawa dostępu do tego kursu. Proszę się zalogować.