Kurs Ekonometria finansowa przygotowuje studentów analityki gospodarczej do modelowania, analizowania i prognozowania procesów zachodzących na rynkach finansowych. Omawiane problemy dotyczą dynamiki cen i stóp zwrotu instrumentów finansowych, zmienności i ryzyka oraz wzajemnych powiązań między zmiennymi finansowymi i gospodarczymi. Szczególną uwagę poświęca się właściwościom finansowych szeregów czasowych, w tym stacjonarności, autokorelacji i zmienności warunkowej oraz ich znaczeniu dla wyboru odpowiednich metod analizy.
Zakres kursu obejmuje modele ARIMA, wykorzystywane do opisu i prognozowania dynamiki szeregów czasowych, modele GARCH i modele stochastycznej zmienności, służące analizie zmieniającej się w czasie zmienności, a także modele wielowymiarowe VAR, VECM i SVAR. Modele te pozwalają badać dynamiczne współzależności, długookresowe relacje równowagi oraz reakcje analizowanych zmiennych na szoki.
- Nauczyciel: Andrzej Geise
Kurs jest zarchiwizowany: Nie