Procesy markowskie z czasem dyskretnym. Elementy całki Itô. Stochastyczne równania różniczkowe.
Standardowe modele ryzyka w ujęciu stochastycznych równań różniczkowych. Model Heatha, Jarrowa i
Mortona. Model ryzyka niewypłacalności w postaci zredukowanej. Na towarzyszących wykładowi
seminariach referowane będą przez studentów zagadnienia związane z analizą przeżycia.
- Nauczyciel: Sergey Kryzhevich
